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TAR模型在沪深股票市场研究中的应用 被引量:2

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摘要 本文利用单位根检验方法,对2005年12月22日至2008年7月22日中国股票市场上证综指与深证成指序列进行检验,研究表明两种股份指数序列均存在单位根,这说明两者的变化是非线性的。而两种指数的收益率序列经过检验证明不存在单位根。文章还发现上证综指与深证成指存在极高相关性,并利用非线性方法,对两种指数收益率序列进行了实证分析。
作者 周连强
出处 《商业时代》 北大核心 2010年第21期72-73,共2页 Commercial
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