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重置期权的随机性研究

The randomness of reset options.
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摘要 利用等价测度和鞅的方法,以股票价格为选择重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式. The paper derivates the pricing formula of European call option by using equivalent measure transformation and considering the stock price as martingale methods.
作者 刘莹
机构地区 浙江商业职业技术学院基础部
出处 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期511-514,共4页 Journal of Zhejiang University（Science Edition）
基金 2009年度浙江省高校优秀青年教师资助项目
关键词 重置期权 随机时间 违约金 reset options model random time default money
分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献8

二级参考文献25

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共引文献45

浙江大学学报（理学版）
2010年 第5期

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