期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

商业银行市场风险的度量框架研究 被引量：2

下载PDF
导出
摘要 本文着眼于新巴塞尔协议下商业银行的市场风险管理,分析论述了我国银行业最突出的市场风险因素,较为细致地研究了市场风险的模型。结合我国商业银行实践,分析了国际上对市场风险的监管要求和度量框架,对我国商业银行的市场风险管理参考国际标准提供了参考。
作者 顾心铭
机构地区 江苏银行股份有限公司
出处 《金融经济（下半月）》 2010年第9期84-85,共2页
关键词 市场风险 VAR 度量框架
分类号 F832.5 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献12

  • 1William Adams, Liran Einav, Jonathan Levin. Liquidity Constraints and Imperfect Information in Subprime Lending [EB/OL]. http://www.nber.org/papers/w13067; 2007.
  • 2银监会发布.《资本充足率管理办法》附件4.,..
  • 3.新资本协议.,2006年版..
  • 4中国银监会.中国银行业监督管理委员会令2004年第10号:商业银行市场风险管理指引[EB/OL].http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/jsp/docViewjsp?docID=1123.
  • 5香港金管局.使用内部模式计算法计算市场风险[EB/OL].http://www.info.gov.hk/hkma/chi/bank/spm/attach/CA-G-3-Ch.pdf.
  • 6BCBS. Guidelines for Computing Capital for Incremental Default Risk in the Trading Book [EB/OL]. http://www.bis. org/publ/bcbsl34.htm; October 2007.
  • 7FSA. Application for a Waiver or an Article 129 Permission to Use the Internal Model Method for Counterparty Risk (IMM Application) [EB/OL].http://www.fsa.gov.uk/pubs/international/app_pack_imm.pdf.
  • 8Jeremy Berkowitz. Incorporating Liquidity Risk into Value-at-Risk Models [EB/OL]. http://www.gloriamundi.org/ picsresourc es/jblr.pdf; 2000.
  • 9Jose A. Lopez. Methods for Evaluating Value-at-Risk Estimates [EB/OL] . www.frbsf.org/econrsrch/econrev/99-2/ 3-17.pdf; 1999.
  • 10Matthew Pritsker. Evaluating Value at Risk Methodologies: Accuracy versus Computational Time [EB/OL]. www.ise. ufl.edu/rmfe/seminar/Pritsker/evaluation_VAR_methodologies.pdf.

共引文献3

同被引文献7

引证文献2

二级引证文献1

金融经济（下半月）
2010年 第9期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部