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季节调整方法在CPI指数中的应用 被引量：12

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摘要 文章首先对季节调整方法的发展及应用进行了说明,着重介绍了国际上使用最广泛的两种方法:X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS;然后用X-12-ARIMA方法对我国居民消费价格指数序列进行了季节调整,探测了交易日、闰年、异常值和春节对CPI指数的影响,比较了三种季节调整模型之间的优劣并进行调整,得出了我国CPI指数只受春节因素的影响的结论,相应的最优模型也是春节效应模型;最后用这种模型对我国CPI指数进行季节调整,分离出趋势成分、季节成分和不规则成分,得到了最终的季节调整序列。
作者 张虎 李玮 郁婷婷
机构地区 中南财经政法大学统计与数学学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第2期4-8,共5页 Statistics & Decision
关键词 X-12-ARIMA CPI 季节调整 春节效应
分类号 C813 [社会学—统计学]
  • 相关文献

参考文献10

二级参考文献33

  • 1贾淑梅.货币供应量季节调整中消除春节因素的实证研究[J].统计研究,2005,22(10):63-68. 被引量：17
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共引文献145

同被引文献83

引证文献12

二级引证文献44

统计与决策
2011年 第2期

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