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Black-Scholes期权定价的修正模型及其应用性研究 被引量：2

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摘要 文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利时的期权定价公式。通过马钢权证和云化权证的实例分析,进一步说明有交易费用和连续红利存在对期权价格的影响,并对结果进行简要的分析。
作者 陈溟
机构地区 内蒙古科技大学数理与生物工程学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第7期135-137,共3页 Statistics & Decision
关键词 B—S定价模型 交易费用 连续红利
分类号 F201 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献3

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引证文献2

二级引证文献2

统计与决策
2011年 第7期

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