期刊导航
期刊开放获取
重庆大学
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
沪深股市收益和风险分析
被引量：
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
通过采用ECM模型及GARCH模型对沪深股市进行了研究,结果发现两市波动性存在非对称性和杠杆效应,沪深两市对的利空消息反应均大于利好消息的反应,但是深市风险大于沪市风险,当然其收益率也比较高。
作者
彭明旭
机构地区
北京师范大学管理学院系统科学系
出处
《经济研究导刊》
2011年第10期76-77,共2页
Economic Research Guide
关键词
收益
风险
误差修正模型
沪深股市
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
185
参考文献
13
共引文献
149
同被引文献
8
引证文献
1
二级引证文献
4
参考文献
13
1
樊智,张世英.
非线性协整建模研究及沪深股市实证分析[J]
.管理科学学报,2005,8(1):73-77.
被引量：21
2
高辉,赵进文.
期货价格收益率与波动性的实证研究——以中国上海与英国伦敦为例[J]
.财经问题研究,2007(2):54-66.
被引量：29
3
黄泽先,曾令华,江群.
市场有效性传统及其演进与反思[J]
.数量经济技术经济研究,2008,25(1):141-153.
被引量：8
4
胡永宏,陆忠华.
沪深股市杠杆效应的实证分析[J]
.数学的实践与认识,2005,35(3):51-54.
被引量：7
5
李姝,吕光明.
中国股市股价指数变动的协整研究[J]
.辽宁师范大学学报（社会科学版）,2001,24(5):33-36.
被引量：11
6
史代敏.
沪深股市股指波动的协整性研究[J]
.数量经济技术经济研究,2002,19(9):103-105.
被引量：43
7
王智波.
1970年以后的有效市场假说[J]
.世界经济,2004,27(8):68-78.
被引量：13
8
王燕鸣,楚庆峰.
沪深股市IPO行业板块效应研究[J]
.金融研究,2009(1):151-164.
被引量：15
9
仲黎明,刘海龙,吴冲锋.
深发展与深成指协整和引导关系的实证检验[J]
.预测,2003,22(2):69-72.
被引量：8
10
周立,王东.
沪深股市的互动关系[J]
.统计与决策,2005,21(08X):93-94.
被引量：9
二级参考文献
185
1
郑大伟,于乃书,张屹山.
期货交易中的投机套利模型[J]
.吉林大学社会科学学报,1998,38(5):73-75.
被引量：4
2
周明磊.
上证指数与深成指间协整关系的非参数检验[J]
.统计与决策,2004,20(8):24-25.
被引量：4
3
王智波.
1970年以后的有效市场假说[J]
.世界经济,2004,27(8):68-78.
被引量：13
4
于增彪,梁文涛.
股票发行定价体制与新上市A股初始投资收益[J]
.金融研究,2004(8):51-58.
被引量：45
5
刘丹红,徐正国,张世英.
向量GARCH模型的非线性协同持续[J]
.系统工程,2004,22(6):33-38.
被引量：6
6
吴冲锋,何勇,李卫东.
期货价格及其模型初探[J]
.系统工程理论方法应用,1994,3(4):70-75.
被引量：6
7
Ibboston, Roger, 1975, "Price Performance of Common Stock New Issues", Jouranl of Financial Economics 2:235 - 272.
8
James L Davis, 1998,“Stock Returns, Beta and Finn Size: The Case of Bull, Bear, And Flat Markets”Working paper.
9
Jegadeesh, Narasimhan, Sheridan Titman, 1993,“Returns To Buying Winners And Selling Losers: Implications For Stock Market Efficiency”, Journal of Finance 48:65 - 91.
10
Jensen, Michael C ,1968, "The Performance of Mutual Funds In The Period 1945-1964" Journal of Finance 49 : 1541 - 1578.
共引文献
149
1
张左敏暘.
沪港通前后股市系统性金融风险变化研究[J]
.时代金融,2020(32):25-29.
2
牛玉凝,黄鹏宇.
证券监管处罚的行业溢出效应——基于融资约束的证据[J]
.山西财经大学学报,2021(6):114-126.
被引量：7
3
李小朔,张嘉伟,滕蕙阳.
进入者威胁:同行IPO冲击下的公司信息披露策略——来自上市公司业绩预告策略性披露的实证证据[J]
.山西财经大学学报,2021(6):99-113.
被引量：3
4
袁先智,狄岚,李祥林,郭铁信,李波,Guoqi QIAN,张千友,严诚幸,刘海洋,吴桐,曾途,周云鹏.
在大数据框架下基于吉布斯抽样的随机搜索方法在金融风险特征提取中的应用[J]
.计量经济学报,2021(2):377-408.
被引量：1
5
陶庆梅.
ANN-GARCH混合模型的理论尝试[J]
.工业技术经济,2005,24(9):148-150.
被引量：1
6
李世伟.
基于协整理论的沪深300股指期货跨期套利研究[J]
.中国计量学院学报,2011,22(2):198-202.
被引量：20
7
周业安,杨腾.
公司IPO会对已上市公司的股价产生影响吗?[J]
.南开经济研究,2011(5):33-49.
被引量：9
8
中国人民银行株洲市中心支行课题组,刘社会.
市场有效性动态不一致的实证检验[J]
.金融发展评论,2010(12):140-149.
9
赵亚东.
期货市场交易额与GDP动态相关性实证研究——基于2001年—2008年的数据分析[J]
.市场周刊,2009,22(10):56-57.
被引量：1
10
刘云锋.
上海综合和深圳成分股指的协整性检验[J]
.内蒙古科技与经济,2004(11):22-22.
被引量：1
同被引文献
8
1
顾剑华.
政府公共支出对GDP长期增长效应的动态分析——基于广西数据的协整检验和VAR模型分析[J]
.工业技术经济,2007,26(11):42-46.
被引量：5
2
扈中伟,孙建平,温慧敏.北京市交通拥堵评价实证研究[C]//第十六届海峡两岸都市交通学术研讨套论文蓑,2008:219-224.
3
SCHRANK D, LOMAX T. 2001 urban mobility report[ M]. Texas: Texas Transportation Institute,2001.
4
CAVALIERE G, RAHBEK A, TAYLOR R. Testing for co- integration in vector autoregressions with non-stationary volatility[J]. Journal of Econometrics, 2010, 158(1) :7- 24.
5
池启水.
外汇储备增加对基础货币投放的影响——基于协整方法与VAR模型的实证检验[J]
.数理统计与管理,2008,27(4):686-694.
被引量：15
6
闫卫坡,翁剑成,荣建,葛昱,陈智宏.
公共交通快捷指数分析模型研究[J]
.交通运输系统工程与信息,2012,12(3):165-169.
被引量：12
7
宋琳,应晓芸.
货币供应量与我国股票指数关系的实证研究[J]
.山东财政学院学报,2013(2):11-15.
被引量：5
8
李姝,吕光明.
中国股市股价指数变动的协整研究[J]
.辽宁师范大学学报（社会科学版）,2001,24(5):33-36.
被引量：11
引证文献
1
1
孙小菲,陈旭梅,高永.
计量经济学的交通指数与公交指数关联性分析[J]
.哈尔滨工业大学学报,2016,48(3):60-65.
被引量：4
二级引证文献
4
1
许威,吕林,许立雄,向月.
基于马尔可夫链的电动汽车充电需求计算[J]
.电力系统及其自动化学报,2017,29(3):12-19.
被引量：27
2
董章怡.
计量经济学理论与案例分析的整合探析[J]
.管理观察,2017(6):118-120.
被引量：1
3
刘思远,吴天遂,陈清玉,郭衍培.
北京市交通拥堵影响因素分析[J]
.科技资讯,2017,15(12):177-179.
被引量：1
4
石坤,张永进,孙超勇.
基于多状态驾驶环境的安全驾驶可靠度评估[J]
.运筹与模糊学,2018,8(3):83-89.
被引量：1
1
段云.
住房抵押贷款证券化收益和风险分析[J]
.学术交流,2002(3):47-49.
被引量：5
2
黄友和.
美元化的经济学分析[J]
.兰州学刊,2006(5):138-141.
3
孙海峰,韩立岩.
中资银行贸易融资外包中收益和风险分析[J]
.投资研究,2008,27(11):29-34.
4
彭锡坤.
中国开设国际板收益风险的理论分析[J]
.中国商论,2014,0(2Z):83-84.
被引量：1
5
韩德宗.
沪深股市收益和风险分析[J]
.预测,1997,16(2):36-39.
6
舒晗.
关于金融投资收益与风险的分析与研究[J]
.经贸实践,2016,0(2X):167-167.
7
宋芳秀,李庆云.
美元国际铸币税为美国带来的收益和风险分析[J]
.国际经济评论,2006(4):54-56.
被引量：30
8
张熠,卞世博.
我国最优混合养老保险体制的选择:收益和风险分析[J]
.财经研究,2012,38(8):4-14.
被引量：7
9
李卫姣,马汉武.
基于B2B的供应链融资模式研究[J]
.科技与管理,2011,13(4):68-72.
被引量：44
10
商彤云,李欣怡,梁怡硕.
颐和园资产证券化融资方案探索[J]
.时代金融,2015(24):121-123.
经济研究导刊
2011年 第10期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
