摘要
研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此模型破产概率的指数上、下界.
In this article, the ruin probability is examined in a continuous-time renewal risk model with constant interest rate, in which an autoregressive process is used to model the claim process. By the renewal recursive approach, exponential bounds are obtained for the ruin probability.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011年第20期17-22,共6页
Mathematics in Practice and Theory
基金
国家自然科学基金(50775026)
国家自然科学基金(10871034)
中央高校基本科研业务费专项资金(ZYGX2010J111)
关键词
破产概率
更新风险模型
自回归模型
指数界
Ruin probability
renewal risk model
autoregressive model
exponential bound
