期刊文献+

基于市场微观结构理论的La-VaR模型

下载PDF
导出
作者 林辉
机构地区 南京大学商学院
出处 《金融纵横》 2006年第5期18-21,共4页 Financial Perspectives Journal
  • 相关文献

参考文献8

  • 1Basle Committee on Banking Supervision.Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks[]..2001
  • 2Hull J C,White A W.Incorporating Volatility Up-dating into the Historical Simulation Method for Value at Risk[].Journal ofRisk.
  • 3Jorion P.Value at Risk:The new Benchmark for Controlling Market Risk[]..2000
  • 4Andrea D,Ivo W.Rational Herding in Financial Economics European[].Economic Review Volume.1996
  • 5JarrowR,Subramanian A.Mopping up Liquidity[].The Journal of Risk.1997
  • 6Bangia A,Diebold F,Schuermann T,et al.Liquidity on the Outside[].The Journal of Risk.1999
  • 7Dembo R,Aziz A,Rosen D,Zerbs M.Mark to Future:a Framework for Measuring Risk and Reward[]..2000
  • 8Ohara M.Overview:Market Structure Issues in Market Liquidity[]..2000

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部