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敲定价格对欧式看跌期权的影响被引量：1

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摘要本文通过假设市场是无套利的,研究了欧式看跌期权与敲定价格变化的关系,并阐述了在实际中的金融意义.

作者林珊珊

机构地区中国矿业大学理学院

出处《数学学习与研究》 2011年第17期84-84,共1页

关键词无套利欧式看跌期权

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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数学学习与研究

2011年第17期

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