期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

可转换债券定价研究综述

下载PDF

导出

摘要可转债是具有债权及股权双重性质的金融工具。文章回顾了国内外关于可转债定价问题的研究成果。重点介绍了可转债的定价过程中，模型的不断改进对模拟效果的影响，并对他们的研究成果进行评述。

作者何剑钊

机构地区天津工业大学经济学院

出处《商情》 2011年第47期6-6,共1页

关键词可转债定价综述

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献2

1Ingersoll. A contingent claims valuation of convertible securi- ties. Journal of Financial Economics, 1977,(4).
2K.G. Nyborg. The use and pricing of convertible bonds. Applied Mathematical Finance, 1996,(3).

1上证央企50ETF与股指期货的套利分析[J].证券导刊,2010(23):25-25.
2谭键,戴钰.基于蒙特卡罗模拟的多标的资产期权定价研究[J].财经理论与实践,2012,33(4):45-48. 被引量：2
3谢赤,王岳.人民币对港币实际有效汇率与外汇储备及交易量的协整分析[J].现代管理科学,2005(9):23-24. 被引量：6
4戴钰.多标的资产期权定价的Monte Carl模拟方法及其应用研究[J].海南金融,2012(4):39-42.
5周林.股票波动率模拟及预测效果的实证研究[J].上海经济研究,2006,18(12):100-105. 被引量：7
6张旭,刘超.最优多因子仿射利率期限结构模型选择[J].财经理论研究,2013(6):76-82.
7黄大海,郑丕谔.基于MCMC方法的两类波动模型的应用比较[J].系统工程学报,2004,19(4):413-417. 被引量：7
8胡平,崔海蓉,吴有华,沈力.我国期货市场波动率长记忆性的实证研究[J].西安电子科技大学学报（社会科学版）,2009,19(6):10-14. 被引量：5
9温从德.基于遗传算法的股票指数复制方法实证检验[J].中国城市经济,2010(5):153-154.
10李萌,叶俊.中国股票市场风险的实证分析研究[J].数理统计与管理,2003,22(4):12-17. 被引量：9

商情

2011年第47期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部