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我国白糖期货市场风险的实证研究——基于CVaR-GARCH测度方法的分析被引量：2

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摘要通过分析白糖期货面临的风险,基于CVaR-GARCH方法对我国白糖期货市场价格风险进行实证研究。研究发现:1.我国白糖期货价格波动表现出持久性,市场风险累积效应显现;2.白糖期市的自我调节能力与对其市场调控能力较弱,有力的依法治市金融管理体系尚未形成;3.客观上需要政府对白糖期市进行适度干预。提出了应对白糖期市风险的四点政策建议。

作者何玉梅徐新一袁铭霞

机构地区成都理工大学商学院西南财经大学金融学院中国银河证券股份有限公司同仁部

出处《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第4期67-68,共2页 Price:Theory & Practice

基金四川省科技计划项目(项目编号:2012ZR0042)

关键词白糖产业期市风险 CVaR-GARCH方法政府干预实证分析

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F724.5 [经济管理—产业经济]

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价格理论与实践

2012年第4期

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