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基于混沌算法神经网络的恒生指数期货时间序列预测(英文)

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摘要 本文对香港恒生指数期货 ( HSI)的时间序列进行了分析和预测 .我们发现该时间序列具有分数维和正的 Lyapunov指数 ,这表明该序列是由内在的混沌确定力产生的 .在对该序列进行动力学重构和可测性分析的基础上 ,我们用混沌算法的前馈神经网络对它进行了在线预测 . .2 0
出处 《南开大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2000年第1期119-123,共5页 Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis
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