摘要
对于暂留Ｂｒｏｗｎ运动，我们给出了极大游程与极小游程的若干定义，并且求出了 极大游程（极小游程）的分布，以及极大游程（极小游程）与首达极大时（首达极小时）的联 合分布．作为推论求出了首达极大时与首达极小时的分布．
For a transient Brownian motion, we give some definitions of maximum excursion and infimum excursion. We obtain their distributions, and the joint distributions of maximum (infimum) excursion and the first instance of attaining such a maximum (infimum). As a consequence, we obtain the distribution functions of the first instance of attaining such a maximum and the first instance of attaining such a infimum.
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2000年第2期221-232,共12页
Acta Mathematicae Applicatae Sinica
基金
国家自然科学基金
山东省自然科学基金
关键词
暂留Brown运动
极大游程
极小游程
维纳过程
Transient t Brownian motion, maximum excursion, infimum excursion, first hitting time, last exit time
