可拓学理论在我国A股市场流动性风险预警上的应用

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摘要本文提出了可拓学理论在我国A股市场流动性风险预警上的一种应用,具体依据可拓物元理论、可拓集合对流动性风险进行了可拓意义上的阐述,分别从物元和事元的角度定义了市场的流动性风险;从流动性的四维角度出发,借鉴Ladj-VaR方法建立了流动性风险预警的指标体系,并通过可拓分析方法对指标构建中存在的矛盾进行改进处理;结合可拓关联函数、可拓综合评价方法建立了基于可拓理论的流动性风险综合评价模型,以解决各个指标在预警市场的流动性风险时出现的矛盾性问题。

作者刘鹏翔解峥

机构地区中国人民银行哈尔滨中心支行哈尔滨工业大学

出处《黑龙江金融》 2012年第6期48-52,共5页 Heilongjiang Finance

关键词 A股市场流动性风险可拓学理论风险预警

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]

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