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城市商业银行利率敏感性风险实证分析——以五家城市商业银行2006-2010年的数据为样本被引量：7

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摘要本文以五家城市商业银行2006年至2010年的数据为样本,运用利率敏感性缺口模型对其进行利率敏感性分析。结果表明:城市商业银行的利率敏感性较强,资金缺口、利率变动、资产负债结构的变动、不同资产负债项目利率变动幅度均对商业银行经营效益影响明显。提出了提高缺口管理水平,改善资产负债失衡状况,大力发展中间业务,建立专门的利率风险管理机构等建议。

作者严太华李雅婷

机构地区重庆大学经济与工商管理学院

出处《财会通讯（下）》 2012年第9期127-129,共3页 Communication of Finance and Accounting

关键词城市商业银行利率风险利率敏感性分析缺口管理

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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财会通讯（下）

2012年第9期

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