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国债利率期限结构:建模与实证被引量：66

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摘要本文简要阐述了国债利率期限结构理论 ,对国内外的有关模型进行了评述 ,提出了以复利方式建立我国国债利率期限结构模型 ,并对此进行拟合。该复利模型不仅适用于零息国债 ,对附息国债也同样适用。

作者陈雯陈浪南

机构地区厦门大学南洋研究院厦门大学凌峰

出处《世界经济》 CSSCI 北大核心 2000年第8期24-28,共5页 The Journal of World Economy

基金国家自然科学基金!课题批准号79800010

关键词国债收益率利率期限结构建模实证中国

分类号 F812.5 [经济管理—财政学] F832.2 [经济管理—金融学]

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世界经济

2000年第8期

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