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我国豆油期货市场价格波动的效应研究
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摘要
豆油与人们的日常生活息息相关,其价格波动直接影响到人们的生活。本文基于2006年1月至2012年10月大连商品交易所豆油期货市场日收盘价数据,运用GARCH模型对豆油期货价格波动进行了实证分析。研究结果表明:我国豆油期货价格收益率具有ARCH效应,豆油期货市场当期价格波动显著受前期影响,且影响时间较长。基于此,本文提出相关政策建议。
作者
邵永同
机构地区
天津商业大学经济学院
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第12期71-72,共2页
Price:Theory & Practice
关键词
ARCH豆油期货
期货价格
价格波动
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F426.82 [经济管理—产业经济]
F724.5 [经济管理—产业经济]
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