摘要
北美天然气期货市场是世界范围内相对比较成熟的天然气期货市场,本文运用相关系数、G-S模型和误差修正模型等多种时间序列计量分析方法,对纽约商业交易所(NYMEX)天然气的价格发现功能进行全面实证分析。
The natural gas futures market in North America is relatively mature among the worldwide natural gas futures markets. In this paper, we apply correlation coefficient and several time-series econometric analysis methods such as G-S model and error correction model to empirically analyze natural gas price discovery function of the New York Mercantile Exchange （NYMEX） comprehensively.
出处
《中国能源》
2013年第3期30-34,42,共6页
Energy of China
基金
国家自然科学基金项目(71273031)
2010年北京理工大学基础研究基金资助项目(20102142014)
2011年国家自然科学基金重大国际合作项目(71020107026)
