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我国生猪价格非线性波动规律的实证研究——基于Markov区制转移模型 被引量:5

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摘要 本文应用三区制马尔可夫截距和方差转移的一阶自回归(MSIH(3)-AR(1))模型,对我国生猪价格的非线性波动规律进行了实证分析。实证结果表明,MSIH(3)-AR(1)模型很好拟合了我国生猪价格的变动过程,显著支持"价格下跌"、"价格平稳增长"和"价格快速上涨"三区制的划分,并且在不同区制上,生猪价格具有不同的波动水平、转移概率和持续期,因而价格调控政策应该依据区制特征来制定,最后给出了稳定生猪价格波动的政策意见。
出处 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第2期84-86,共3页 Price:Theory & Practice
基金 中国博士后科学基金项目(2013M540267)成果
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参考文献4

二级参考文献34

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引证文献5

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