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G-3汇率波动特征与驱动因素:理论解读与实证检验
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摘要
本文在蒙代尔-弗莱明模型基础上,修正了多恩布什提出的粘性价格模型,以美国、日本、欧元区(G-3)2000年1月到2012年12月的宏观经济数据为研究对象,构建协整、状态空间模型进行实证分析,运用卡尔曼滤波算法分析国民收入、货币供应量和利率变化对G-3汇率波动的弹性。在分析实证结论的基础上,发现G-3汇率的波动与两国货币供给量、国民收入和债券利率的差值有密切关系。
作者
付饶
苏丹
胡晏维
程才矞
机构地区
中国农业银行股份有限公司天津市分行
出处
《华北金融》
2014年第2期9-13,30,共6页
Huabei Finance
关键词
G-3汇率波动
协整检验
状态空间模型
弹性分析
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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