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ARCH模型的诊断分析 被引量:21

Diagnose analysis in ARCH models
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摘要 探讨了 ARCH模型的诊断分析和变结构建模问题 .所提出的分整增广 GARCH- M模型包括了几乎所有现有的 ARCH模型 ,基于分整增广 GARCH- M模型克服了 ARCH模型在模型设定检验 ,长记忆检验和参数估计等方面的障碍 .利用分段建模方法来检测模型结构变化点和分段变化模型的选择 .最后 ,以上海证券综合事业股票指数为数据 。 The diagnose analysis and modeling problem with structure change in ARCH models are discussed in this paper.The paper proposses fractional integrated augmented GARCH M model which can embrace almost all the current ARCH models. Based on the fractional integrated augmented GARCH M model, the handicap in model specification test, long memory test and parameters estimation is oversome.The segment modeling method is used to detect the structure changing points of the ARCH model and test the models for segment changing models.Finally, with the composite index of closing price in Shanghai stock market, it is shown to illustrate the effectiveness of the diagnose analysis.
作者 柯珂 张世英
出处 《管理科学学报》 CSSCI 2001年第2期12-18,共7页 Journal of Management Sciences in China
基金 教育部博士点专项科研基金资助项目!(2 0 0 0 0 0 5 6 0 6 )
关键词 ARCH模型 诊断分析 变结构建模 分整增广GARCH-M模型 金融波动性 分段建模 变结构点 ARCH model diagnose analysis modeling with structure change
  • 相关文献

参考文献8

  • 1张世英 袁学民.非线性变结构模型的贝叶斯分析[J].天津大学学报,1996,29:31-38.
  • 2张世英,李铁山.非线性回归的诊断问题[J].天津大学学报,1998,31(3):257-264. 被引量:1
  • 3张世英 黄违洪.模型结构变化点检测算法[J].应用数学学报,1987,10(3):267-275.
  • 4张世英,代逸生.多状态模型的贝叶斯分析[J].天津大学学报,1990,23(3):107-114. 被引量:3
  • 5张世英,天津大学学报,1996年,26卷,增刊,31页
  • 6韦博成,统计诊断引论,1991年,504-507,42-45页
  • 7张世英,天津大学学报,1990年,3卷,105页
  • 8张世英,应用数学学报,1987年,10卷,3期,267页

二级参考文献5

  • 1黄违洪,应用数学学报,1987年,10卷,3期
  • 2黄违洪,系统工程学报,1985年,试刊
  • 3张世英,预测,1996年,15卷,88期,62页
  • 4韦博成,东南大学学报,1993年,23卷,增刊,54页
  • 5韦博成,统计诊断引论,1991年

共引文献5

同被引文献220

引证文献21

二级引证文献220

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