摘要
本文在对银行信贷风险主流测量方法进行比较的基础上,提出了基于模糊神经网络的信贷风险组合预测评估方法,该方法综合考虑了财务和非财务因素对信贷风险产生的影响,信贷风险分析结果即模糊神经网络的输出不是通常的违约与不违约两种分类,而是对应于违约风险五级分类的隶属度,从而更加逼近贷款的现实决策。
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2001年第5期107-110,共4页
Journal of Quantitative & Technological Economics
基金
国家自然科学基金(批准号:79830010)