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CAPM模型在中国股票市场中的有效性检验 被引量:12

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摘要 文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上,用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第14期169-172,共4页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(71273208) 国家自然科学基金资助项目(71271169) 高等学校博士学科点专项科研基金(20116121110002) 陕西省教育厅哲学社会科学重点研究基地科学研究计划项目(13JZ029)
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二级参考文献16

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