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不同分布下中国股市波动性解析 被引量:3

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摘要 对股市波动性进行有效估计和预测,可帮助投资者形成正确心理预期,有效抑制过度投机和操纵市场行为。MRS-GARCH模型中假设残差在不同状态下的方差是相同的,这与股市实际是不符的,文章突破这一假设局限,考虑两个马尔科夫链状态变量控制波动的状态间转移,将MRS-GARCH扩展为RS-GARCH族模型,并利用RS-GARCH族模型分析上证指数的波动性特征,进而比较不同分布下RS-GARCH族模型对中国股市的刻画能力,寻找适合中国股市的假设分布。
作者 赵健
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第16期144-147,共4页 Statistics & Decision
基金 2013年河南省软科学项目(132400410706) 2011年度河南省高等学校青年骨干教师计划项目(179) 2012年度黄淮学院青年骨干教师资助项目(201285)
  • 相关文献

参考文献5

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二级参考文献2

共引文献3

同被引文献25

二级引证文献3

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