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应用概率平滑技术修正VaR的历史模拟法 被引量：2

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摘要 历史模拟法作为Va R估计的一类重要方法,具有无分布假设、计算相对简便的优点,但同时也存在着对"极端事件"的概率估计不足的问题。针对这一缺陷,在历史模拟法中引入当前广泛应用于统计语言模型的概率平滑技术。在考虑了历史模拟法估计Va R特点的情况下,对平滑方式提出了改进方法。
作者 何嘉欢
机构地区 中国人民大学统计学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第22期11-14,共4页 Statistics & Decision
关键词 VAR 历史模拟法 概率平滑技术
分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献8

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  • 8茆诗松,吕晓玲.数理统计学[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

共引文献9

同被引文献18

引证文献2

二级引证文献7

统计与决策
2014年 第22期

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