摘要
研究了余额宝收益率的主要影响因素并对其进行了预测。首先用EMD方法将余额宝收益率原始数据分解重组,再分别建立预测模型。结果表明:(1)余额宝收益率是由国内市场资金面决定的长期趋势、金融行业重大事件带来的低频振动,以及正常市场波动导致的高频振动三方面构成的;(2)EMD-GARCH预测效果比GARCH模型好。
出处
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2014年第6期117-119,共3页
Modernization of Management
基金
国家自然科学基金资助项目(71071034)
