Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式

A Representation Formula for Transition Probability Densities of Hunt Processes Under Girsanov Transform

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摘要当Hunt过程为半鞅时,建立了在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式,并给出了变换后过程的Levy系和无穷小生成元. The authors establish a representation formula for transition probability density of Hunt processes being a semimartingale under Girsanov transform,and give the Levy system and the infinitesimal generator of the transformed process.

作者宋瑞丽王波

机构地区南京财经大学应用数学学院

出处《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第1期103-110,共8页 Chinese Annals of Mathematics

基金国家自然科学基金(No.11201221) 江苏省自然科学基金(No.BK2012468)的资助

关键词转移概率密度无穷小生成元 Levy系 GIRSANOV定理 Transition probability density Infinitesimal generator Levy system Girsanov theorem

分类号 O211.1 [理学—概率论与数理统计]

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