摘要
自我国2010年4月16日推出沪深300股指期货至2014年4月18日整整4年间,先后完成了48次主力合约转换。分别以持仓量最大标准、成交量最大标准、持仓量成交量之一最大标准、持仓量成交量共同最大标准确定每一次主力合约转换,并分别按照判别标准、转换年份、转换类型对股指期货主力合约转换进行统计分析,比较分析了基于不同判别标准、不同转换年份、不同转换类型的主力合约转换的差异性、变化规律及内在机理,给出了股指期货主力合约转换的系统性的统计分析结论。
During April 16, 2010 to April 18, 2014, CSI 300 Stock Futures experienced 48 main contract con- versions. Each of these main contract conversions is determined in terms of position maximum standard, volume max- imum standard, position or volume maximum standard, position and volume maximum standard. The main contract conversions of the stock index futures are analyzed statistically based on the discrimination criterion, conversion years and conversion types while the differences, change laws and internal mechanism of the main contract conversions are compared, and finally the systemic statistical and analytical results are provided about the main contract conversions of the stock index futures.
出处
《山东财经大学学报》
2015年第5期1-8,共8页
Journal of Shandong University of Finance and Economics
基金
四川省软科学计划项目"融资融券交易制度对证券市场质量的影响研究"(2014ZR0211)
四川省软科学计划项目"沪港通对A+H交叉上市公司股价同步性的影响研究"(2015ZR0228)
四川省教育厅人文社科重点项目"股指期货主力合约转换的判别法则优化研究"(14SA0036)
成都理工大学金融与投资优秀科研创新团队培育资助项目(KYTD201303)
关键词
股指期货
主力合约
判别标准
转换类型
差异性
stock index futures
main contract
discrimination criterion
conversion type
difference
