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基于股票投资组合的风险收益模型研究

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摘要 文章通过对中国A股市场的股票1998—2011年季度收益率的分析,运用马克维茨模型构建投资组合,然后运用多目标规划方法求解目标问题的满意解,寻求一个可行的投资的比例系数。其中重新审视了收益和风险,即使用ARMA模型来对收益风险进行估计。同时在进行以上分析之前,使用假设检验方法对股票进行筛选。
作者 罗圆圆
出处 《中国市场》 2016年第11期88-90,共3页 China Market
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