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基于GARCH-EVT-POT模型的VaR风险测度研究——以沪深300股指为例 被引量：2

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摘要 2015年,中国股票市场风云变幻,跌宕起伏。股票市场的过山车波动,为进一步增强风险管理意识,提高风险测量水平提出了更高的要求。本文以能代表中国股市六层市值的沪深300股指为例,将GARCH模型与极值理论相结合,同时,针对性的运用描述后尾的GARCH-t模型,建立GARCH-t-EVT-POT-Va R模型,对沪深300股指进行风险测度。后验测试发现,GARCH-t-EVT-POT-Va R与GARCH-t-Va R均能较好的描述股市风险,但GARCH-t-EVT-POT-Va R模型的准确性更高,效果更好。
作者 李行
机构地区 山东财经大学统计学院
出处 《现代商业》 2016年第14期87-88,共2页 Modern Business
关键词 沪深300 GARCH模型 极值理论 风险测度
分类号 F832.5 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献6

二级参考文献22

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共引文献85

同被引文献19

引证文献2

二级引证文献1

现代商业
2016年 第14期

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