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中国A股系统性风险结构解析——基于行业内和行业间相关性的视角

An Analysis of Systematic Risk Structure of China's A-Share Market

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摘要引言中国A股市场区别于发达国家成熟市场的一个重要特征在于中国A股市场的系统性风险所占比例过高。经过半个世纪的发展,美国股票市场的系统性风险已经由20世纪60年代的30%左右降低至目前的10%左右。与此同时,中国股市的系统性风险虽有下降趋势,但仍处于40%左右的水平,与发达国家还有比较大的差距。

作者丛明舒

机构地区北京大学光华管理学院金融系

出处《银行家》北大核心 2016年第7期78-81,共4页 The Chinese Banker

关键词股票市场结构解析回归结果上证综指机械设备相关系数做空机制跌停板波动比交易数据

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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银行家

2016年第7期

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