摘要
估计高维协方差矩阵在现代多元统计分析中很常见,常出现于分析高维经济和金融数据.在对协方差矩阵建模时,有两个主要困难:高维及正定性.目前高维数据分析及协方差估计主要集中在估计量计算的可行性算法上.有选择性地回顾了当前高维协方差矩阵估计的研究进展.主要集中在三种方法上:修正的矩阵Cholesky分解,潜在因子法及门限法.这些方法被期望广泛应用于经济和金融数据分析.
出处
《江苏第二师范学院学报》
2016年第12期15-16,54,共3页
Journal of Jiangsu Second Normal University
基金
2014年度江苏第二师范学院一般项目"复杂标的资产的亚式期权定价"(项目编号:JSNU-Y-4674)
2015年度上海财经大学校立科研项目"基于过滤衍生法及凸优化的高维变点问题研究"(项目编号:2015110425)
江苏第二师范学院"十二五"科研规划第四期课题"一类非线性抛物型微分方程(组)解的性态研究"(项目编号:JSNU2014YB01)
