基于小波理论和ARIMA-EGARCH模型的农产品短期价格预测被引量：4

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摘要文章以玉米为代表研究了农产品的价格趋势。选用2014年1月到2015年12月河南的玉米价格数据,用db4小波对原始数据进行去噪处理后,通过ARIMA-EGARCH模型对短期内玉米价格进行了预测,得出短期内玉米价格会进一步下降的结论。进一步,对比分析了ARIMA模型和ARIMA-EGARCH模型预测结果,证明ARIMA-EGARCH复合模型的预测精度更高。基于持续下降的价格趋势,政府应尽快采取措施以保障农产品价格的稳定。

作者闪利平刘世江

机构地区西安财经学院

出处《中国市场》 2017年第5期30-31,46,共3页 China Market

关键词小波分析时间序列 ARIMA模型 EGARCH模型

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F323.7 [经济管理—产业经济]

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