期刊文献+

基于模糊数的案均赔款模型

下载PDF
导出
摘要 在传统案均赔款模型中引入非对称的模糊数,对进展因子和结案率进行重新估计,从而得到未决赔款准备金的新估计。模糊案均赔款模型可以通过模糊进展因子和模糊结案率的范围确定最终赔款预测的不确定性,并可以对感兴趣的变量的不确定性进行计算,解决了无法度量准备金估计量的波动性问题。
作者 张静
出处 《科技创新与应用》 2017年第11期51-51,共1页 Technology Innovation and Application
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献26

  • 1朱松岭,周平,韩毅,杨海成.基于模糊层次分析法的风险量化研究[J].计算机集成制造系统,2004,10(8):980-984. 被引量:81
  • 2Renshaw A E, VerraU R J. A stochastic model underlying the chain ladder technique[J]. British Actuarial Journal, 1998,14 (4) :903 - 923.
  • 3VerraU R J. A Bayesian generalized linear model for the Bornhuetter- Ferguson method of claims reserving [ J ]. North American Actuarial Journal, 2004,8(3) :67 - 89.
  • 4Kaas R, Goovaerts M, Dhaene J, Denuit M. Modem actuarial risk theory[M].2nd ed. New York: Springer,2008.
  • 5Faraway J J. Extending the linear modles with R[M]. New York: Chapman & Hall/CRC,Taylor & Francis Group, 2006: 115 - 116.
  • 6Taylor G C,Ashe F R. Second moments of estimates of outstanding claims[J ]. Journal of Econometrics, 1983,23 (1) :37 - 61.
  • 7孟生旺.未决赔款准备金评估模型的比较研究[J].统计与信息论坛,2007,22(5):5-9. 被引量:7
  • 8GONG Zai-wu, LIN Yi, YAO Tian-xiang. Uncertain fuzzy preference relations and their applications[M]. New York: Springer-Verlag, 2013:45 - 74.
  • 9YANG Xiao-ling, DING Jie-hua, HOU Hui. Application of a triangular fuzzy AHP approach for flood risk evaluation and response measures analysis[J]. Natural Hazards, 2013, 68(2):657 -674.
  • 10Dubios D, Prade H. Operations on fuzzy numbers[J]. International Journal of Systems Science, 1978(9) :613 -626.

共引文献89

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部