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函数型非参数模型的股市曲线预测

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摘要 文章将股市数据与函数型的相关理论结合,将上证综指数据曲线作为函数型数据曲线,建立基于上证综指股市曲线的函数型非参数模型。分析了2013—2016年的上证综指,建立函数型非参数模型,并对2016年12月份的上证综指进行预测,同时与自回归模型相比较,体现出函数型非参数模型的优势。
作者 夏道明
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第8期80-82,共3页 Statistics & Decision
基金 安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2016A612)
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