摘要
选择2007-2016年上市投保机构数据,构建存款保险期权定价模型,考察存款保险限额偿付、投保机构债务清偿结构与系统性风险溢出对存款保险定价的影响。研究结果表明,存款保险限额偿付与存款保险费率正相关;投保机构的资产负债结构中清偿顺序优于和次于被保险存款的负债所占的份额越高,对费率影响越大;投保机构资产市场价值波动率越大、资产相关性越高,其系统性风险溢出会更大,存款保险费率应越高。本文的研究发现对我国存款保险定价具有重要的启示作用。
出处
《华北金融》
2018年第6期4-13,27,共11页
Huabei Finance
