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基于新巴塞尔协议下国有商业银行对于操作风险量化系统初步完善管理研究

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摘要 新巴塞尔协议首次将操作风险纳入第一支柱,并要求对操作风险配置资本。操作风险管理已成为银行风险管理的重要内容。巴塞尔委员会关于操作风险的定义、分类、特征、量化模型和最佳管理实践为我国银行业强化操作风险管理提供了新的思路,据此分析国内商业银行借鉴巴塞尔新资本协议的最佳实践,结合自身实际,构造量化框架结构,建立完善操作风险管理体系。
作者 杜冰
机构地区 北京交通大学经济管理学院
出处 《时代金融》 2009年第4X期42-44,共3页 Times Finance
关键词 新巴塞尔协议 商业银行 操作风险 量化
分类号 F832.2 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

二级参考文献24

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共引文献22

时代金融
2009年 第4X期

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