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收益的截面属性及其动态化

The Cross-sectional attribute of income and its Dynamics
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摘要 为了有效预测未来收益,利用上市公司账面/市值比(BM)和股本回报率(ROE)两个基本面指标为自变量形成的模型,研究预期收益的截面特性。总体上提供了一个简单、有前景、实用的方法来估计中国上市公司多个周期持有期期望收益。 In order to effectively predict future earnings,the paper/market value ratio(BMB)and the return on equity(ROER)are used as independent variables to study the cross-sectional characteristics of expected earnings.A promising and practical method to estimate the expected earnings of Chinese listed companies in multiple periods.
作者 张静星
机构地区 山西大学经济与管理学院
出处 《经济研究导刊》 2018年第8期165-165,168,共2页 Economic Research Guide
关键词 预期收益 账市比 固定效应 expected income book-market ratio fixed effect
分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F830.3 [经济管理—金融学]
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参考文献4

二级参考文献23

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共引文献8

经济研究导刊
2018年 第8期

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