摘要
文章首先从私募证券基金角度出发,分析和预测了量化投资行业未来的发展趋势;针对存在突破点的机构数量时间序列,在传统的ARMA (1,1)模型基础上,引入了干预分析模型,分析得出对时间序列的拟合效果较好。其次建立了线性回归方程研究机构数量和沪深300的关系,研究得出模型的拟合程度较高。最后为了进一步提高预测模型对时间序列的拟合效果以及预测精度,文章将不同模型的预测精度作为预测值的诱导值,建立了基于IOWA算子的组合预测的模型。
出处
《中国市场》
2019年第7期49-50,共2页
China Market
基金
广东工业大学大学生创新训练项目"量化私募行业发展趋势的组合预测方法"(项目编号:xj201711845116)
指导老师:李景睿
