摘要
针对GM(2,1)模型对长时间序列预测不理想的问题,等维新息GM(2,1)减少了样本容量,加强了信息的更替,能解决长时间序列的预测问题。研究运用等维新息GM(2,1)模型对建行每股收益进行了预测,取得了很好的效果,模型的平均预测误差为2.5866%,比GM(1,1)模型的平均预测误差9.1838%减小了71.8352%。由等维新息GM(2,1)模型预测得到2018年建行每股收益为0.9874元。
作者
舒服华
马勇军
Shu Fuhua;Ma Yongjun
出处
《金融理论与教学》
2019年第5期6-10,15,共6页
Finance Theory and Teaching
基金
国家社会科学基金资助项目“新常态下财税体制改革和创新研究”(18FZX066)
