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不良个人住房抵押贷款支持证券信用风险研究被引量：1

A Study on Credit Risk of Non-performed Housing Mortgage Backed Securities

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摘要本文分析了个人住房抵押贷款支持证券的运作模式和风险管理方式,在此基础上构建了KMV修正模型,选取2018年我国三家商业银行发行的个人住房抵押贷款支持证券作为样本,应用KMV修正模型对其信用风险进行了度量。研究结果表明,上述产品的信用风险极低,与评级机构对这些产品的评级结果一致;较高的次级分层占比及超额抵押率有效缓释了信用风险。

作者姚鹏刘莲 Yao Peng;Liu Lian

机构地区南开大学经济学院中国华融金融市场部

出处《债券》 2020年第1期63-67,共5页 CHINA BOND

关键词不良个人住房抵押贷款 RMBS 信用风险 KMV 模型

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F832.4 [经济管理—金融学] F299.23 [经济管理—国民经济]

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