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沪伦通背景下我国内地股市与英国股市的联动性分析 被引量:5

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摘要 2019年6月17日,上海证券交易所与伦敦证券交易所正式开通互联互通业务,标志着继沪港通、深港通后,沪伦通正式启动,这对我国内地和英国股票市场的联动性产生了巨大影响。文章选取2015年10月8日至2020年7月31日上证综合指数和富时100指数的股指收益率数据,构建VAR模型与DCC-GARCH模型对沪伦通开通前后我国内地股市和英国股市的联动性变化进行实证研究。结果表明,我国内地股市与英国股市之间存在着长期稳定的联动关系,随着沪伦通的开通,两地股市联动性有所增强。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第24期142-146,共5页 Statistics & Decision
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