改进外汇期权风险管理方式的思考

Considerations on Improving Risk Management of FX Options

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摘要针对目前市场上管理外汇期权风险中普遍使用的希腊字母法的不足,文章探讨了低阶希腊字母法的改进,指出应关注Delta维度的高阶希腊值、Vega维度的期限分段、时间维度上的到期日单独管理,在此基础上,为提高直观性,还需配合情景分析管理法,即通过不同维度上的模拟,产生情景分析报告、损益报告、多资产组合的报告,从而更好地评估风险。

作者吴侃方予琦

机构地区浙商银行金融市场部

出处《中国货币市场》 2021年第1期54-57,共4页 China Money

关键词外汇期权评估风险资产组合情景分析时间维度到期日希腊字母管理法

分类号 F832.6 [经济管理—金融学] F832.5 [经济管理—金融学]

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