摘要
该文考虑了模糊厌恶下保险公司的最优投资和再保险问题,得到了保险市场和金融市场均存在模糊厌恶时,保险公司盈余的最小drawdown概率及其最优鲁棒投资和再保险策略的解析解.通过数值分析得出一些重要参数对值函数的影响.
In this paper,we consider the optimal investment and reinsurance control problem for insurers with ambiguity,and we obtain the minimum drawdown probability,optimal robust investment-reinsurance strategies and the associated drift distortion.Moreover,some numerical examples are presented to show the impact of model parameters on the optimal results.
作者
赵玉莹
温玉珍
Zhao Yuying;Wen Yuzhen(School of Statistics,Qufu Normal University,Shandong Qufu 273165)
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2021年第4期1147-1165,共19页
Acta Mathematica Scientia
基金
国家自然科学基金(11501319)
中国博士后科学基金(2015M582064)
山东省自然科学基金(ZR-2020MA035,ZR2015AL013)。
关键词
模糊厌恶
drawdown概率
最优鲁棒投资再保险策略
扭曲漂移
Ambiguity aversion
Probability of drawdown
Optimal robust investment and reinsurance strategies
Drift distortion
