摘要
本文采用2000~2020年我国所有上市金融机构的日收益率数据构建了金融空间网络。通过分析网络的演变发现:商业银行的系统重要性最强,中小型金融机构的聚类系数最强;网络的平均风险溢出效应、中心化程度、聚集化程度总体上呈下降趋势。研究表明:金融机构的边际风险价值与其节点强度、度中心性、特征向量中心性、聚类系数正相关;与网络扩张指数正相关,与网络密度负相关;与宏观经济指标房地产价格指数负相关,与消费者价格指数正相关。
出处
《北方金融》
2023年第1期26-33,共8页
Northern Finance Journal
基金
教育部人文社科基金青年项目“复杂网络与广义多维经济空间视角下系统性金融风险空间溢出效应及机制研究”(21XJC790001)
陕西省自然科学基金青年项目“基于复杂网络的中西部地区系统性金融风险空间溢出效应及防范研究”(2021JQ-767)。
