对建立中国股票价格指数时间序列模型的探讨被引量：14

A Tentative Study on the Establishment of Time Series Models for Chinese Stock Market

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摘要文章对深圳成份指数建立随机游走模型、ARIMA模型及干预分析模型,并比较选择最合适的解释模型,进而得出:从统计分析角度看,干预模型更少使用解释变量,能更准确解释我国证券交易市场价格指数的波动情况;从干预模型的干预变量的选取中,还可以实证地说明我国存在较为明显的政策干预和庄家干预。

作者赵志峰

机构地区天津财经学院企业管理系

出处《统计与信息论坛》 2003年第1期66-69,共4页 Journal of Statistics and Information

关键词深圳成份指数随机游走模型 ARIMA模型干预分析模型

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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