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基于波动率模型的世界黄金价格实证分析
被引量：
5
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摘要
本文应用GARCH和SV-T模型对世界黄金价格的走势与波动进行分析,采用基于马尔可夫链蒙特卡洛MCMC模拟的贝叶斯分析对模型进行参数估计,实证结果表明SV-T模型拟合的世界黄金价格走势与预测优于GARCH模型,对黄金投资有一定的参考意义。
作者
陈杨林
向东进
机构地区
中国地质大学数理学院
出处
《决策与信息（财经观察）》
2008年第9期26-27,共2页
关键词
随机波动率模型
黄金价格
MCMC方法
分类号
F831.54 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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决策与信息（财经观察）
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