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如何选择度量金融风险的指标 被引量：5

How to select indices to measure financial risks?
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摘要 张尧庭教授是我国著名的统计学家 ,多年来一直对本刊给予大力支持。现在张尧庭教授正在病榻上与病魔进行搏斗。为了表达我们对张教授的敬意 ,本刊特在第 6、7、8期连续刊出张教授与其他学者合作的三篇文章。 This paper discusses the problems in selecting indices to measure financial risks. Some suggestions are put forward in risk measurement and some methods to compute VaR are compared.
作者 崔嵬 张尧庭 朱世武 谢邦昌
机构地区 上海财经大学 清华大学经济学院 台湾辅仁大学统计资讯学系
出处 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2003年第6期52-55,56,共5页 Statistical Research
关键词 金融风险 VAR 连接函数 度量指标 风险管理 Delta常态法 蒙地卡罗模拟法
分类号 F830.3 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献2

  • 1张尧庭.《金融市场的统计分析》[M].广西师范大学出版社,1999年..
  • 2Paolo Vanini and Luigi Vignola, " VaR and Mean-Downside Risk Portfolio Selection"(1992).

共引文献1

同被引文献42

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  • 2单国莉,陈东峰.一种确定最优Copula的方法及应用[J].山东大学学报（理学版）,2005,40(4):66-69. 被引量：25
  • 3张显,王锡凡.电力金融市场综述[J].电力系统自动化,2005,29(20):1-9. 被引量：74
  • 4[意]皮埃特罗·潘伊 [美]维普·K·班塞尔.用VaR度量市场风险[M].北京:机械丁业出版社,2001..
  • 5张海鱼.Var:风险价值-金融风险管理新标准[M].北京:中信出版社,2000.
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引证文献5

二级引证文献11

统计研究
2003年 第6期

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