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随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法 被引量：4

Mean-variance portfolio selection with random parameters:a martingale approach
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摘要 通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿. A function U(x) and an equivalent martingale measure  are introduced.Applying the properties of the martingale,the optimal investment decision and the efficient frontier of the M\|V model with random parameters are presented.
作者 郭文旌 胡奇英
机构地区 西安电子科技大学经济管理学院 上海大学国际工商与管理学院
出处 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第3期295-302,共8页 Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)
关键词 M—V模型 随机市场系数 等价鞅测度 M\|V model random parameter equivalent martingale measure
分类号 O221.3 [理学—运筹学与控制论]
  • 相关文献

参考文献8

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同被引文献24

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引证文献4

二级引证文献13

高校应用数学学报（A辑）
2003年 第3期

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