期刊导航
期刊开放获取
重庆大学
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
国内外期货交易保证金制度之比较研究
被引量：
13
下载PDF
职称材料
导出
摘要
保证金作为期货合约履约的保证,在保障期货市场正常运行过程中发挥了重要的作用,如何确定合理的保证金是保证我国期货市场持续健康发展的重要组成部分。本文通过比较国内与国际主要期货市场保证金确定方法之差异,对科学地确定我国期货市场保证金基准值提供一定的参考意见。
作者
詹志红
吴桂平
机构地区
四川大学
成都行政学院
出处
《成都行政学院学报》
2003年第6期39-40,共2页
Journal of Chengdu Administration Institute
关键词
保证金
期货市场
流动性
价格波动
分类号
F746.16 [经济管理—国际贸易]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
2
共引文献
6
同被引文献
125
引证文献
13
二级引证文献
61
参考文献
2
1
庞晓波,吕继宏.
商品期货交易中保证金制度改革的设想[J]
.数量经济技术经济研究,1999,16(2):77-78.
被引量：4
2
李翔.
期货交易的风险保证金（SPAN）系统及其应用[J]
.北京商学院学报,1994,9(6):11-14.
被引量：6
共引文献
6
1
刘轶芳,迟国泰,余方平.
基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型[J]
.中国管理科学,2005,13(3):6-14.
被引量：10
2
叶志钧.
期货交易所风险控制模型及其应用[J]
.改革与战略,2005,21(8):95-97.
被引量：4
3
韩德宗,陈弢.
基于极值理论的我国期货市场保证金设置研究——经流动性风险调整后的优化设置[J]
.南方经济,2006,35(7):25-33.
被引量：9
4
蒋贤锋,史永东,李慕春.
期货市场保证金调整的市场风险控制作用及制度改革——来自大连商品交易所的实证分析[J]
.金融研究,2007(02A):74-88.
被引量：12
5
侯隽.
有偏型EWMA的股指期货保证金设定的实证研究[J]
.财经科学,2009(4):42-49.
6
侯隽.
基于稳健型EWMA的期货公司保证金设定研究[J]
.统计与决策,2009,25(23):135-137.
同被引文献
125
1
建恩泽,高伟,关瑞青.
SPAN保证金系统在我国能否实施的实证分析[J]
.南开管理评论,1999,2(5):43-46.
被引量：3
2
方芳,牛文通.
浅析期货保证金的法律性质[J]
.中外法学,1997,9(2):121-122.
被引量：6
3
侯晓鸿,许颖宜.
我国天然橡胶期货市场保证金水平设定研究[J]
.中南大学学报（社会科学版）,2004,10(4):469-472.
被引量：5
4
徐国祥,吴泽智.
我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用[J]
.财经研究,2004,30(11):63-74.
被引量：20
5
徐海熙.
论期货市场价格变动原因[J]
.江苏经贸职业技术学院学报,2004(1):32-35.
被引量：2
6
鲍建平.
国内外期货市场保证金制度比较研究及其启示[J]
.世界经济,2004,27(12):65-69.
被引量：32
7
李翔.
期货交易的风险保证金（SPAN）系统及其应用[J]
.北京商学院学报,1994,9(6):11-14.
被引量：6
8
刘轶芳,迟国泰,余方平.
基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型[J]
.中国管理科学,2005,13(3):6-14.
被引量：10
9
杨士鹏.
VaR-APARCH模型与期货投资风险量化分析[J]
.商业研究,2005(23):164-166.
被引量：5
10
朱杨林,朱天星,徐占东.
对期权保证金模式设计的思考[J]
.辽宁经济,2006(1):64-64.
被引量：3
引证文献
13
1
迟国泰,刘轶芳,冯敬海.
基于牛顿插值原理的期货价格波动函数及保证金随动模型[J]
.数量经济技术经济研究,2005,22(3):150-160.
被引量：12
2
刘轶芳,迟国泰,余方平.
基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型[J]
.中国管理科学,2005,13(3):6-14.
被引量：10
3
刘轶芳,迟国泰,余方平,孙韶红,王玉刚.
基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型[J]
.哈尔滨工业大学学报,2006,38(9):1572-1575.
被引量：24
4
周颖,吴哲慧.
基于风险控制的实物期货动态保证金设置研究[J]
.财经问题研究,2007(9):67-71.
被引量：3
5
余方平,许文,迟国泰.
基于VaR-WKDE单个期货合约动态基准保证金模型研究[J]
.哈尔滨工业大学学报,2009,41(2):254-256.
6
苏斌,张筱峰.
基于VaR-GARCH模型的中国商品期货动态保证金水平的设定[J]
.特区经济,2009(4):104-105.
7
杨胜刚,汪琛德.
期货保证金的设置原则及方式研究文献综述[J]
.生产力研究,2009(8):173-176.
被引量：4
8
顾雪松.
基于GARCH-VaR的股指期货保证金模型[J]
.统计与决策,2009,25(13):65-68.
被引量：10
9
禾祺夫,董立娟.
基于蒙特卡罗模拟的VaR方法设置基准保证金水平的理论初探[J]
.内蒙古科技与经济,2010(13):34-35.
10
潘莹,单艺.
论我国期货保证金的监管体系[J]
.法商论坛,2012(1):41-42.
二级引证文献
61
1
袁先智,狄岚,李祥林,郭铁信,李波,Guoqi QIAN,张千友,严诚幸,刘海洋,吴桐,曾途,周云鹏.
在大数据框架下基于吉布斯抽样的随机搜索方法在金融风险特征提取中的应用[J]
.计量经济学报,2021(2):377-408.
被引量：1
2
孙谦,梁志远,王宣定,郑伟,龚昭宇,赵燃.
电力市场保证金动态计算方法研究——基于电力价格特性和SPAN的计算方法设计[J]
.价格理论与实践,2021(7):145-150.
被引量：5
3
姚宝珍,杨成永,于滨.
动态公交车辆运行时间预测模型[J]
.系统工程学报,2010,25(3):365-370.
被引量：10
4
迟国泰,刘轶芳,余方平.
基于SV模型和KLR信号分析的期货逼仓风险预警模型[J]
.系统工程,2006,24(7):21-30.
被引量：6
5
王玉刚,迟国泰,吴珊珊.
基于非线性相关的最小方差套期保值比率研究[J]
.价值工程,2006,25(10):154-157.
被引量：11
6
徐毅.
大连商品交易所大豆一号合约动态保证金研究[J]
.运筹与管理,2007,16(1):107-111.
被引量：6
7
蒋贤锋,史永东,李慕春.
期货市场保证金调整的市场风险控制作用及制度改革——来自大连商品交易所的实证分析[J]
.金融研究,2007(02A):74-88.
被引量：12
8
徐毅.
基于蒙特卡罗模拟的上海铜期货保证金研究[J]
.运筹与管理,2007,16(4):121-126.
被引量：3
9
李茁.
期货公司保证金比率设定研究及风险模拟[J]
.世界经济情况,2008(6):90-95.
被引量：1
10
杨海珍,鄢宏亮.
股指期货跨期套利交易保证金设置方法的比较[J]
.系统工程理论与实践,2008,28(8):132-138.
被引量：9
1
唐方方.
我国期货交易保证金制度的不足[J]
.决策与信息（下旬）,2009(6):92-92.
2
韩德宗,徐剑刚.
试论期货交易保证金制度的刚性特征[J]
.浙江金融,1994(4):11-12.
3
陈睿,Jim Long.
美元指数和加拿大元[J]
.国外畜牧学（猪与禽）,2015,35(9):21-22.
4
潘尚新.
承包人能力定量评核数学模型[J]
.邮政研究,1989(3):30-31.
5
《2016年中国跨境电商邮件营销市场报告》发布[J]
.广告大观（理论版）,2016,0(6):102-102.
6
日本对进口农产品农药残留又出新规[J]
.粮食流通技术,2005(4):12-12.
7
郑嬗婷,陈浩.
游客感知的休闲农业园区旅游可持续发展研究——以合肥市大圩生态农业旅游景区为例[J]
.合肥学院学报（综合版）,2016,33(6):29-34.
被引量：4
8
许晓峰,肖翔.
铁路基准收益率的确定──兼评康托罗维奇模型[J]
.铁道经济研究,1994(4):39-41.
9
武红军,郭一楠,李泓.
PLC在电动机转速监控中的应用[J]
.机电产品市场,1999(7):39-41.
10
曹昌胜.
电导测试阀控密封铅蓄电池容量的新技术[J]
.邮电商情,1998,5(14):40-40.
被引量：1
成都行政学院学报
2003年 第6期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
